Metadata-Version: 2.1
Name: hfpy
Version: 0.2.2
Summary: Hai Feng Future Trading Platform with SE
Home-page: https://github.com/haifengat/hf_at_py
Author: HaiFeng
Author-email: haifengat@vip.qq.com
License: MIT License
Description: #
        
        ![海风](http://git.oschina.net/uploads/2/330302_haifengat.png?1484575602)
        
        ## 海风py
        
        一款开源的策略开发平台.为用户提供方便易用的策略开发工具.
        
        ## 有问题反馈
        
        在使用中有任何问题，欢迎反馈给我，可以用以下联系方式跟我交流
        
        - 邮件(hubert28@qq.com)
        - QQ: 24918700
        - Q群:65164336
        
        ## 海风AT的功能
        
        - 策略编写
          - 提供常用指标
          - 采用HLOC调用K线数据
        - 历史数据
          - 提供每日数据
          - 提供实时数据分钟级服务
          - <del> 提供分笔数据(内网) </del>
        
        ## 运行环境
        
        ### talab 指标库
          [https://www.ta-lib.org/function.html](https://www.ta-lib.org/function.html)
        
        ## docker运行
        ### docker-compose.yml
        ```yaml
        version: "3.7"
        
        services:
            hfpy:
                image: haifengat/hfpy
                container_name: hfpy
                restart: always
                environment:
                    # config.yml所在目录
                    config_path: /home/config/
                volumes: 
                    # 个人策略文件夹
                    - ./strategies:/home/strategies
                    # hfpy配置文件
                    - ./config.yml:/home/config/config.yml
        ```
        ### 运行
        ```bash
        docker-compose up -d
        ```
        ### 配置docker-compose.yml
        * 修改config.yml
        * 修改zmq_config，配置对应的数据源
        * 修改stra_path，配置自己的策略
        
        ## 本地部署
        ### hfpy 安装
        `pip install hfpy`
        
        ### 使用
        - 安装python组件 `pip install -r requirements.txt`
        - 新建目录
        - 创建main.py并复制粘贴下面示例中main的内容
        - 创建strategies子目录
        - 在strategies目录下,创建SMACross.py和SMACross.yml文件【注意大小写】,并复制粘贴示例中对应的代码.
        - 执行 python main.py 
        
        ## 测试报告
        因报告使用了pandas所以被注释掉了，如需要则可以自行安装pandas并注释掉atp.py的5行和252行。
        
        ## 配置说明
        - 项目配置 config.yml
          - 当前工作目录下无此文件时, 会产生默认配置
          - stra_path 策略路径[],可多个
            - 按此配置读取相应策略,按ID加载对应的参数
        - 策略配置
          - 与策略文件名同名的.yml文件
          - 配置参数组
            - 必须有ID标识(int)
          - TickTest: true
            - 分笔数据回测,需处理数据源及格式
        - 执行
          - 配置 config.yml 中的登录信息，数据源
          - python main.py
        
        ### 策略编写
        
        - 策略文件名与文件内的类名要一致(区分大小写)
        - 示例
            - strategies/SMACross.py
            - strategies/Test.py
                - 接口调用示例
        
        ### 示例
        
        #### main.py
        ```python
        #!/usr/bin/env python
        # -*- coding: utf-8 -*-
        __title__ = '主程序'
        __author__ = 'HaiFeng'
        __mtime__ = '20180822'
        
        from hfpy.atp import ATP
        from time import sleep
        
        if __name__ == '__main__':
            ATP().Run()
            while True:
                sleep(60*10)
        ```
        
        #### config.yml
        ```yaml
        ---
        ctp_config:
            # 为空时不登录接口
            ctp_front: 'sim_now'
            investor: '008107'
            password: '1'
            product_info: ''
            app_id: 'simnow_client_test'
            auth_code: '0000000000000000'
            # 追单设置
            chasing:
                # n秒后不成交则撤单重发[0-不追单]
                wait_seconds: 3
                # 超价重发n个pricetick
                offset_ticks: 2
                # 重发次数,n次重发后仍未成交则[板价发单]
                resend_times: 3
            # ctp前置配置
            fronts:
                sim_now:
                    trade: tcp://180.168.146.187:10000
                    quote: tcp://180.168.146.187:10010
                    broker: '9999'
        # 数据源 - zmq配置
        zmq_config: tcp://私有化部署数据服务:15555
        # 开关
        onoff:
            # 是否7*24
            running_as_server: true
            # 是否发送委托
            real_order_enable: false
            # 一根K线只发送一次指令
            single_order_one_bar: true
            # 是否打印行情时间
            show_tick_time: true
        # 策略路径配置
        stra_path:
            # 路径
            strategies:
                # 策略文件名
                SMACross:
                # 策略配置参数ID
                - 119
        ```
        
        #### SMACross.py
        ```python
        #!/usr/bin/env python
        # -*- coding: utf-8 -*-
        """
        __title__ = ''
        __author__ = 'HaiFeng'
        __mtime__ = '2016/8/16'
        """
        # import talib._ta_lib as talib
        from hfpy.data import Data
        from hfpy.bar import Bar
        from hfpy.strategy import Strategy
        import numpy as np
        import talib as ta
        
        class SMACross(Strategy):
        
            def __init__(self, jsonfile):
                super().__init__(jsonfile)
                self.p_ma1 = self.Params['MA1']
                self.p_ma2 = self.Params['MA2']
                self.p_lots = self.Params['Lots']
        
            def OnBarUpdate(self, data=Data, bar=Bar):
                if len(self.C) < self.p_ma2:
                    return
                # if len(data.Instrument) > 0:
                #     print(f'{data.Tick.Instrument},{data.Tick.Volume}')
        
                # print('{0}-{1}'.format(self.D[-1], self.C[-1]))
                ma1 = ta.SMA(np.array(self.C, dtype=float), self.p_ma1)
                ma2 = ta.SMA(np.array(self.C, dtype=float), self.p_ma2)
        
                self.IndexDict['ma5'] = ma1
                self.IndexDict['ma10'] = ma2
        
                if len(ma2) < 2 or len(ma1) < 2:
                    return
                if self.PositionLong == 0:
                    if ma1[-1] >= ma2[-1] and ma1[-2] < ma2[-2]:
                        if self.PositionShort > 0:
                            self.BuyToCover(self.O[-1], self.p_lots, '买平')
                        self.Buy(self.O[-1], self.p_lots, '买开')
                elif self.PositionShort == 0:
                    if ma1[-1] <= ma2[-1] and ma1[-2] > ma2[-2]:
                        if self.PositionLong > 0:
                            self.Sell(self.O[-1], self.p_lots, '卖平')
                        self.SellShort(self.O[-1], self.p_lots, '卖开')
        ```
        
        #### SMACross.yml
        
        ```yaml
        ---
        # ID用于区分不同策略实例的委托
        - 
            ID: 119
            BeginDate: 20191101
            TickTest: false
            # 可通过增加Data实现多合约多周期引用
            Datas:
            -
                Instrument: p2105
                IntervalType: Minute
                Interval: 5
            -
                Instrument: rb2105
                IntervalType: Minute
                Interval: 5
            Params:
                Lots: 1
                MA1: 10
                MA2: 20
        - 
            ID: 120
            BeginDate: 20180901
            Datas:
            - 
                Instrument: rb2105
                IntervalType: Minute
                Interval: 5
            Params:
                Lots: 1
                MA1: 5
                MA2: 60
        ```
        
Platform: any
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
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