Metadata-Version: 1.1
Name: jaqs_fxdayu
Version: 0.1.22
Summary: Open source quantitative research&trading framework, base on https://github.com/quantOS-org/JAQS
Home-page: https://github.com/xingetouzi/jaqs_fxdayu
Author: xingetouzi
Author-email: public@fxdayu.com
License: Apache License v2
Description: # jaqs-fxdayu:股票多因子策略研究和分析框架jaqs拓展包
        
        ## 介绍
        
        大鱼金融在jaqs官方版本的基础上,重点改进和优化了股票多因子研究部分的功能,帮助使用者更方便的去设计/评估和分析因子表现,优化因子效果，进行因子组合研究．
        
        主要包括:
        
        ### 基础：
        - dataservice
        
        对jaqs底层dataapi的一个高级封装，提供了一些常用数据的快捷查询方法——如K线、交易日历、指数成分信息、行业分类信息等。 
        
        - dataview
        
        可视为一个基于pandas的针对因子场景的数据库,方便因子的设计实现.jaqs_fxdayu改进了官方版本,提供更便捷灵活的因子数据查询和操作功能
        
        - digger
        
        单因子分析及绩效可视化.改进官方版本
        
        - performance
        
        因子选股研究中常用的绩效计算方法.改进官方版本
        
        ### 拓展：
        - analysis
        
        单因子多维度分析.从因子ic,因子收益,选股潜在收益空间三个维度给出因子评价.新增模块
        
        - process
        
        提供常用的因子处理操作，如去极值，中性化等.新增模块
        
        - optimizer
        
        提供因子参数优化功能.新增模块
        
        - multi_factor
        
        提供多因子处理和组合功能.新增模块
        
        - dp
        
        针对A股因子研究和交易分析场景,提供了常用的小工具,如查询历史的交易日,历史的行业分类表等.新增模块
        
        - timingdigger
        
        择时信号研究,通过TimingDigger,可以在设计完选股因子和事件后,加入简单的择时出场条件对因子进行进一步测试.支持设置止盈,止损等出场方式.新增模块
        
        - hf_dataview
        
        针对高频因子(bar级别)和事件设计的数据操作和信号计算模块，功能和Dataview一致.新增模块
        
        ## 安装和更新
        ### 依赖
        该模块基于JAQS进行拓展，且只支持`python3`，需要安装：`jaqs>=0.6.11`
        
        jaqs的安装可以参考[JAQS官方文档](http://jaqs.readthedocs.io/zh_CN/latest/install.html)
        
        - 如果未安装过jaqs，从pip安装:
        ```bash
        $ pip install jaqs
        ```
        
        - 如果已安装过jaqs,进行更新:
        ```bash
        $ pip install -U --no-deps jaqs
        ```
        
        ### 安装
        ```bash
        $ pip install jaqs_fxdayu
        ```
        
        ### 更新
        当有新版本发布时，使用以下命令更新
        ```bash
        $ pip uninstall jaqs_fxdayu
        $ pip install jaqs_fxdayu
        ```
        
        ## 使用
        该模块主要分为两部分：
        
        ### 基础API：
        基于jaqs项目的原有模块进行替换和拓展。
        支持monkey_patch或直接从jaqs_fxdayu中导入。
        
        以使用Dataview为例：
        
        - monkey_patch:
        ```
        import jaqs_fxdayu
        jaqs_fxdayu.patch_all() # 需要放在任何import jaqs.* 之前
        
        from jaqs.data import DataView
        
        dv = DataView()
        
        ...
        ```
        
        !!! Note
            该使用方法的好处是最大程度兼容原生JAQS的代码，方便迁移。
        
        - 直接导入:
        ```
        from jaqs_fxdayu.data import DataView
        
        dv = DataView()
        
        ...
        ```
        
        !!! Note
            该使用方法的好处是更为直观，且支持IDE的静态代码提示功能。
        
        ### 拓展API：
        主要为独立开发，提供一些因子分析中常用，而jaqs中未实现的拓展功能。
        使用方法主要是从jaqs_fxdayu模块中导入:
        例如：
        ```python
        from jaqs_fxdayu.research import Optimizer
        ```
        
        
        ### 文档
        [详细文档地址](http://jaqs-fxdayu.readthedocs.io/zh_CN/latest/)
        
        ## 最新功能
        ### 2018/6/9
        
        TimingDigger-create_event_report方法新增进出场点位画图功能
        
        新增hf_dataview-针对高频因子(bar级别)和事件设计的数据操作和信号计算模块，功能和Dataview一致.
        
        ### 2018/6/5
        选股叠加择时研究(TimingDigger)新增功能,通过TimingDigger,可以在设计完选股因子和事件后,加入简单的择时出场条件对因子进行进一步测试.支持设置止盈，止损等出场方式.
        
        ### 2018/4/19
        参数优化器(optimizer)新增功能,支持在待优化公式中调用自定义方法.
        
        ### 2018/4/19
        新增process-mad,用于因子去极值.优化了行业市值中性化的算法效率.
        
        ### 2018/4/16
        新增multi_factor-get_factors_ret_df,用于获取因子收益序列矩阵．同时，combine_factors新增基于最近一段时间的因子收益进行多因子加权组合的方法．
        
        ### 2018/4/11
        新增dataview-refresh_data方法,可对数据集进行更新．
        
        ### 2018/3/26
        新增dataservice文档.dataservice是对jaqs底层dataapi的一个高级封装，提供了一些常用数据的快捷查询方法——如K线、交易日历、指数成分信息、行业分类信息等。 
        
        ### 2018/3/26
        
        新增模块dp,针对A股因子研究和交易分析场景，提供了常用的小工具，如查询历史的交易日，历史的行业分类表等
        
        添加对performance模块的说明文档　performance:因子选股研究中常用的绩效计算方法
        
        
        ### 2018/3/20
        
        作为单独模块发布，更新文档
        
        ### 2018/3/19 更新
        
        新增dataview-fields可选字段查询方式，详见文档　dataview-fields可选字段查询方式
        
        ## 技术支持
        
        - [GitHub](https://github.com/xingetouzi/jaqs-fxdayu/tree/master)
        - [访问大鱼学院获得更多的案例和金融量化知识](http://www.fxdayu.com)
        - 加qq群(372592121)进行讨论
        
Keywords: quantiatitive trading research finance
Platform: UNKNOWN
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Intended Audience :: Education
Classifier: Intended Audience :: End Users/Desktop
Classifier: Intended Audience :: Financial and Insurance Industry
Classifier: Intended Audience :: Information Technology
Classifier: Intended Audience :: Science/Research
Classifier: License :: OSI Approved :: Apache Software License
Classifier: Natural Language :: Chinese (Simplified)
Classifier: Natural Language :: English
Classifier: Operating System :: Microsoft :: Windows
Classifier: Operating System :: Unix
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.5
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
